代码7.24使用函数bl.means，以及代码7.22中使用NUOPT的部分(下面显示的不是全部)来计算最优gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba市场收益的原始样本均值和扰动样本均值的权重。gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba: Bernd ScherergydF4y2Ba
出版者:gydF4y2Ba施普林格科学与商业媒体gydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9780387275864gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba商业与经济gydF4y2Ba
页面:gydF4y2Ba406gydF4y2Ba
观点:gydF4y2Ba135gydF4y2Ba
近年来，投资组合优化和构建方法已成为资产和基金管理中日益重要的组成部分，同时，投资组合风险评估已成为风险管理中必不可少的组成部分。这一趋势在未来几年只会加速。这本实用手册填补了当前大学教学和当前行业实践之间的空白。它提供了一个全面的面向计算的处理现代投资组合优化和建设方法使用强大的NUOPT for S-PLUS优化器。gydF4y2Ba．.．部分:(1)全局最小方差组合的跨度和(2)切线组合. ...的跨度基准均值-方差边界切线的斜率gydF4y2Ba投资组合+gydF4y2BaFOFs投资组合。gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba: Greg N. GregoriougydF4y2Ba
出版者:gydF4y2BaButterworth-HeinemanngydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9780080472829gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba商业与经济gydF4y2Ba
页面:gydF4y2Ba496gydF4y2Ba
观点:gydF4y2Ba623gydF4y2Ba
对冲基金的基金拥有约4500亿美元的资产，是投资者最近的宠儿。虽然对冲基金为承诺高回报而承担高风险，但它们是为非常富有的人和养老基金等大型机构投资者设计的。对冲基金的基金(FOF)将投资分散到多个对冲基金中，以降低风险并提供多样化，同时保持高于平均回报率的潜力。很有可能你的一些养老基金在这些产品上投入了大量资金，而且最近在离岸司法管辖区，这些FOFs已向越来越多的个人投资者开放，门槛更低。由于这是一种新的、变化极其迅速的金融现象，学术研究才刚刚开始，这是第一本由学术金融领域的一些领军人物进行严格学术研究的书，仔细分析了fos涉及的广泛问题。*拥有超过4500亿美元的资产，对冲基金的基金是投资者的宠儿*第一本呈现关于基金的基金的严谨学术研究的书*来自世界各地的学术金融的主要人物分析涉及基金的基金的广泛问题gydF4y2Ba为促进台湾大学英语学生自主学习，推行反思档案。语言教学研究，14(1)，77-95。Mabry, L.(1999)。gydF4y2Ba投资组合+gydF4y2Ba:备选评估的关键指南。gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba: Ricky LamgydF4y2Ba
出版者:gydF4y2Ba施普林格gydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9789811311741gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba教育gydF4y2Ba
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观点:gydF4y2Ba664gydF4y2Ba
本书为教师、教师、学者和管理人员提供了在他们的工作环境中实施写作组合评估的实用指南。不像大多数现有的卷，强调理论建设，它描述和讨论了几个关键问题，关于如何在真实的课堂中进行组合评估，重点是其过程，反思组件，任务类型和设计，评分方法和可操作的建议。gydF4y2Ba市场投资组合一个投资者可能会选择把他或她的财富的一部分投资于有风险的…这种关系也适用于沿着有效边界的投资组合:更高的回报gydF4y2Ba投资组合+gydF4y2Ba现金更……gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba: Ambika Prasad DashgydF4y2Ba
出版者:gydF4y2Bai.k.国际有限公司gydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9789380026107gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba
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观点:gydF4y2Ba708gydF4y2Ba
安全分析和投资组合管理致力于为安全分析和投资组合管理课程提供概念、文本和案例，该课程在世界各地的商学院广泛教授。课程旨在帮助学生学习知识，培养分析技能，并深入了解基金经理如何运用久经考验、经过验证和验证的技术，从基础分析到普通的数学模型，制定成功的投资策略。这本书分为四大部分。第一部分描述了全球投资场景，主要投资决策和证券市场的动态。第二部分讨论了资本资产定价模型(CAPM)中风险和回报的关键方面。第三部分讨论了投资决策中最重要的分析，其中通过建立案例分析将良好的数学模型考虑在内并应用于生活条件。第四部分论述了衍生品的奇异工具及其应用，以及世界各地正在进行的前沿研究。本书旨在满足普通投资者和核心专业人士(基金经理)将宝贵资源置于风险中以获得更高回报的期望。这一版本的新内容:以下章节的添加使本书更注重结果，当代，重点和全面。基础分析:公司估值共同基金在印度次贷危机中的表现和证券化私募股权gydF4y2Ba将有效地抵消各种因素的风险，你的投资组合将会有一个非常…此外，价值加权投资组合Mkt也形成了，它包含了这些公司中的所有公司gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba，gydF4y2Ba+gydF4y2Ba…gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba:理查德·塞勒gydF4y2Ba
出版者:gydF4y2Ba普林斯顿大学出版社gydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9780691121758gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba商业与经济gydF4y2Ba
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观点:gydF4y2Ba519gydF4y2Ba
一个明确的和广泛的概述在过去十年的行为金融学的发展。第二卷介绍了20篇最近的论文，由领先的专家阐明了行为金融学的持久力量。gydF4y2Ba表9.5施工细部为长只骨料gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba由代理最小方差组成gydF4y2Ba投资组合gydF4y2BaggydF4y2Ba+gydF4y2Ba多头只有泽塔风险gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba长总gydF4y2Ba投资组合gydF4y2BaR′gt+1 + R′pt+1 σ g+p,t+1夏普比率最小vargydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba．.．gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba:詹姆斯·w·科拉里gydF4y2Ba
出版者:gydF4y2Ba施普林格自然gydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9783030651978gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba商业与经济gydF4y2Ba
页面:gydF4y2Ba308gydF4y2Ba
观点:gydF4y2Ba177gydF4y2Ba
本书提出了一种名为ZCAPM的新资本资产定价模型，在使用美国股票回报率的实证测试中，该模型的表现优于其他流行模型。ZCAPM是由Fischer Black著名的零贝塔CAPM衍生而来，后者本身是1990年诺贝尔奖得主William Sharpe等人提出的著名资本资产定价模型(CAPM)的更一般形式。人们普遍认为CAPM在市场贝塔风险与股票平均收益之间的理论关系上是失败的，因为大量的研究表明，它在现实世界中与经验股票收益数据是不成立的。CAPM失败的结果是，研究人员提出了许多新的因素。然而，在过去的30年里，作者提出的因素数量稳步增加到数百个。这个新的ZCAPM是一个开创性的资产定价模型，在不同的测试资产和时间段中，它的表现优于目前在金融实践中流行的模型。由于资产定价是金融领域的核心，它可以广泛应用于许多领域，包括投资分析、股权成本分析、估值、企业决策、养老金投资组合管理等。ZCAPM代表了金融领域的一场革命，证明了Sharpe和其他人设想的CAPM以一种新的形式存在，并肯定会引起学者、研究人员、学生和金融、投资和经济学专业人士的兴趣。gydF4y2Ba188股票市场和投资组合分析同一股票组合中的不同股票:收益份额，使持有者有权从股票中获得股息收入gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba，gydF4y2Ba+gydF4y2Ba等于股票初始价值的现金……gydF4y2Ba
作者gydF4y2Ba:约翰逊gydF4y2Ba
出版者:gydF4y2Ba约翰·威利父子公司gydF4y2Ba
国际标准图书编号:gydF4y2Ba9781118202685gydF4y2Ba
类别:gydF4y2Ba商业与经济gydF4y2Ba
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观点:gydF4y2Ba345gydF4y2Ba
了解今天的投资挑战和彭博系统的作用近年来，变化像野火一样席卷了整个投资行业。学术界也紧随其后，提供了观察这一转变的新视角，以及获得对投资和金融市场真正理解和知识的新策略。现在，《股票市场和投资组合分析》的创建进一步为投资专业人士和金融专业的学生提供投资的基本概念和策略，并提供更详细的高级策略和模型的讨论。本书所涵盖的概念将帮助读者更好地理解市场和越来越多的证券、策略和方法的用途。《股票市场与投资组合分析》(Equity Markets and Portfolio Analysis)是唯一一本涵盖彭博终端功能的核心投资书籍。彭博终端在课堂和交易大厅中都日益成为关键工具。由于彭博终端现在在研究、教学和管理学生投资基金方面发挥着关键作用，了解系统的信息和分析功能比以往任何时候都更加重要。通过更详细的概念，为想要更好地理解证券评估、选择和管理的学生和专业人士提供深入的基础知识覆盖，独一无二的培训和教学课程，介绍彭博投资主题，并参考CFA准备彭博材料，在每一章的附录中提供，教授的一个有用的选择，理想的金融从业者，投资银行家，这一独特的资源将为读者提供在课堂和现实世界中投资成功所必需的基础知识和分析工具。gydF4y2Ba